Dice la leyenda que la virgen se apareció en “La Canal”, a “media legua” de la Nava.
Fue entonces cuando se decidió levantar un santuario que si bien al principio era más modesto, sucesivas ampliaciones dieron lugar a lo que hoy se conoce como Ermita de las Virtudes de La Nava.
Es una de las más antiguas de la sierra, siendo de las primeras en ser construidas por los repobladores leoneses de esta zona.
Los romanos, que aquí levantaron una villa minera, dejaron sus deidades, y los ladrillos con los que la construyeron.
La riqueza de los yacimientos arqueológicos de este enclave confirma el interés que siempre tuvo el hombre por este bello paraje.
Los primeros cristianos, por aprovechar los recursos y eliminar todo resto pagano de las culturas anteriores, aprovecharon los mismos asentamientos que se iban encontrando.
De factura mudéjar, en su sencilla silueta destaca el ábside, que observándolo bien pudiera parecer que estuviéramos en el norte de España.
Todos los meses de mayo, desde el siglo trece, se celebra cerca la romería más antigua de Huelva y de las más antiguas de Andalucía. la Romería de las Virtudes.